- 客观案例题某交易者以9150元/吨买入5月LLDPE期货合约1手,同时以9250元/吨卖出7月LLDPE期货合约1手,当两合约价差为( )元/吨时,将所持合约同时平仓,以下选项该交易者盈利最大。
- A 、0
- B 、-50
- C 、-100
- D 、-150
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参考答案
【正确答案:D】
5月期货合约价格低于7月合约价格,则市场为正向市场;买入5月期货合约的同时卖出7月期货合约,属于牛市套利;在正向市场进行牛市套利实质上属于卖出套利,只有当价差缩小时会盈利;
建仓时价差=9250-9150=100元/吨,则价差缩小到最小的盈利最大,选项D符合题意。
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