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首页证券投资顾问考试题库正文

多选题下列关于久期分析说法正确的是（）。
A 、久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的方法之一
B 、采用标准久期分析法，可以反映基准风险
C 、如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D 、对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

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参考答案

【正确答案：A,C,D】

选项ACD正确：如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期，即采用标准久期分析法，久期分析仍然只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权风险（B项说法错误）。

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- 1 【多选题】下列关于久期分析，说法正确的有（）。
- A 、久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析
- B 、对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于0.1%）利率变动可能会对整体经济价值产生的影响
- C 、若采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险
- D 、对于利率的大幅变动（大于1%），久期分析的结果不再准确，需进行更复杂的技术调整
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