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单选题假设投资者以350元的价格卖出行权价为 12500 元的看涨期权，并以 250 元的价格卖出行权价为 12000 元的看跌期权，两个期权到期时间相同，则该组合在（）区间时一定盈利。
A 、（13100，13500）
B 、（10800，11400）
C 、（11400，13100）
D 、（10800，13700）

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参考答案

【正确答案：C】

投资者期初收到 350+250=600，组合到期时的回报高于-600 时，投资者盈利。盈利区间的下界为 12000-600=11440，上界为 12500+600=13100。

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