- 单选题 某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（ ）万元。
- A 、100
- B 、 316
- C 、 512
- D 、1000
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参考答案【正确答案：D】
一天在特定概率下可能的最大损失是100万，十天时间，在该概率下，最大损失是1000万。
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