- 单选题下列关于特雷诺比率说法不正确的是()。
- A 、特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论
- B 、特雷诺比率与夏普比率相似,两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险,而夏普比率则对全部风险进行了衡量
- C 、特雷诺比率计算过程中并未涉及业绩比较基准,而是选用市场的无风险收益率,因此是对绝对收益率的风险调整分析指标
- D 、特雷诺比率(Tp)表示的是单位系统风险下的超额收益率
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参考答案
【正确答案:C】
ABD都是正确的,而C是夏普比率的计算原理,故选C。
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