- 判断题双限期权策略由于买卖期权的收益和成本对冲,因此执行成本很低,甚至可以达到零成本。()
- A 、正确
- B 、 错误
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:A】
双限期权策略由于买卖期权的收益和成本对冲,因此执行成本很低,甚至可以达到零成本。
您可能感兴趣的试题
- 1 【判断题】卖出看跌期权者最大的收益为期权的权利金,但承担的亏损可能是很大的。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【判断题】卖出看跌期权者最大的收益为期权的权利金,但承担的亏损可能是很大的。
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【判断题】看涨期权卖方损益与买方正好相反。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【判断题】看跌期权卖方损益与买方正好相反,买方的盈利即为卖方的亏损,买方的亏损即为卖方的盈利。()
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【判断题】卖出看跌期权者最大的收益为期权的权利金,但承担的亏损可能是很大的。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【单选题】看跌期权卖方的收益()。
- A 、最大为收到的权利金
- B 、最大等于期权合约中规定的执行价格
- C 、最小为0
- D 、最小为收到的权利金
- 7 【多选题】下列期货期权交易策略中,期权行权后转换为期货空头部位的是()。
- A 、看涨期权买方
- B 、看涨期权卖方
- C 、看跌期权买方
- D 、看跌期权卖方
- 8 【判断题】期权卖方取得的是买卖的权利,而不负有必须买进或卖出的义务;卖方有执行的权利,也有不执行的权利,完全可以灵活选择。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【多选题】基差买方运用期权工具对点价策略进行保护,其优点主要包括()。
- A 、风险损失控制在已知的范围内
- B 、当价格的发展对点价有利时,收益能不断提高
- C 、买入期权不存在追加保证金及强平的风险
- D 、成本较低
- 10 【判断题】看跌期权卖方损益与买方正好相反,买方的盈利即为卖方的亏损,买方的亏损即为卖方的盈利。()
- A 、正确
- B 、错误
热门试题换一换
- 沪深300指数期货合约的合约月份有()合约。
- 下列关于时间序列的说法正确的是()。
- 若某投资者以5000元/吨的价格买入1手大豆期货合约,为了防止损失,下达了一份4980元/吨的止损单,则下列操作合理的有( )。
- 在期货行情K线图中,当()高于开盘价时,形成阳线。
- 某小麦经销商在郑州交易所卖出套期保值,在某月份小麦期货合约上建仓10手,基差为10元/吨,若该经销商在套期保值中净盈利3000元,则其平仓时的基差是()元/吨。(小麦期货合约为10吨/手)
- 期货从业人员有违反有关法律、法规、规章或《期货从业人员执业行为准则(修订)》行为的,任何人都可以向( )进行举报。
- 利用该模型对黄金价格进行分析得到的合理解释是()。
- 如果中国大豆进口商最终点价确定的CB0T大豆1月期货合均约价为900美分/蒲式耳,那么到达中国港口的大豆到岸(CNF)价为()美元/吨。 (大豆单位换算系数=0. 367433蒲式耳/吨)
- 期货公司对客户进行结算时,在逐日盯市结算方式下()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载