- 选择题下列关于资本资产定价模型(CAPM)的表述中,错误的是()。
- A 、CAPM提供了对投资组合绩效加以衡量的标准,夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在DAPM模型之上
- B 、CAPM模型区别了系统风险和非系统风险,由于非系统风险不可分散,从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
- C 、CAPM模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式,因此本质上是不可检验的
- D 、CAPM模型表明风险和收益之间存在一种简单的线性关系
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参考答案
【正确答案:B】
选项B表述错误:CAPM模型区别了系统风险和非系统风险,由于系统风险不可分散,从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的非系统风险上。
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