该产品期权的Delta值为2525.5元，假如场内市场上存在当年12月28日到期的铜看涨期权，执行价_期货从业资格考试题库

客观案例题
题干：某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如下表所示：[up/201711/1108f603e386c4f74dfc886eeaf12161327a.png]
题目：该产品期权的Delta值为2525.5元，假如场内市场上存在当年12月28日到期的铜看涨期权，执行价为40000元/吨，价格为2296元/吨，Delta值为0.5151元。金融机构利用该期权进行风险对冲，需买入的数量为（）。
A 、4803手
B 、4903手
C 、5003手
D 、5103手

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参考答案

【正确答案：B】

产品期权的Delta值为2525.5元，金融机构属于卖产品的一方，则需要对冲的Delta为-2525.5。所以需要买入正Delta期权。设需要买入X手期权，则有，-2525.5+0.5151X=0；因此买入数量为：2525.5÷0.5151=4903手。选项B正确。

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