- 单选题某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98. 36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%,则该国债远期的理论价格为()元。
- A 、100. 31
- B 、101.31
- C 、102.31
- D 、103.31
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参考答案
【正确答案:C】
第一步计算该国债全价:St=净价+当期利息=98.36+60/(60 + 122) ×6%/2×l00 =99.35元;
第二步计算该国债在270天内付息的现值:
第三步计算该国债远期理论价格:
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