- 单选题若某投资者买入1份执行价格为1050元/吨的大豆看涨期权,权利金为100元/吨;同时卖出一份执行价格为1080元/吨的大豆看涨期权,权利金为90元/吨。则大豆现货价格为( )元/吨时,该投资者达到盈亏平衡。
- A 、1060
- B 、1070
- C 、1080
- D 、1050
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参考答案
【正确答案:A】
权利金总支出=100-90=10(元/吨);采用选项代入法,大豆现货价格为1060元/吨时,只执行第一个期权,通过执行期权可以得到1060-1050=10(元)的收益,刚好盈亏平衡,总收益是零。
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- B 、1070
- C 、1080
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