某投资者进行蝶式套利，他在某交易所以3230元／吨卖出4手1月份大豆期货合约，同时以3190元／吨买_期货从业资格考试题库

客观案例题某投资者进行蝶式套利，他在某交易所以3230元／吨卖出4手1月份大豆期货合约，同时以3190元／吨买入6手3月份大豆期货合约，并以3050元／吨卖出2手5月份大豆期货合约。该投资者在1、3、5月份大豆期货合约价格分别为（）时，同时将头寸平仓能够保证盈亏平衡。（大豆期货合约10吨/手）
A 、3220元／吨 3180元／吨 3040元／吨
B 、3220元／吨 3260元／吨 3400元／吨
C 、3170元／吨 3180元／吨 3020元／吨
D 、3270元／吨 3250元／吨 3100元／吨

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参考答案

【正确答案：A】

采用将选项代入的方法计算。
选项A：总盈亏=（3230-3220）×10×4+（3180-3190）×10×6+（3050-3040）×10×2=0，即盈亏平衡；
选项B：总盈亏=（3230-3220）×10×4+（3260-3190）×10×6+（3050-3400）×10×2=-2400元，有亏损；
选项C：总盈亏=（3230-3170）×10×4+（3180-3190）×10×6+（3050-3020）×10×2=2400元，有盈利；
选项D：总盈亏=（3230-3270）×10×4+（3250-3190）×10×6+（3050-3100）×10×2=1000元，有盈利。

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