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  • 多选题 某投资者以100万元构建投资组合,该组合由50万元甲股票和50万元乙股票组成。甲、乙股票报酬率的相关系数为0.2,无风险报酬率为2%,市场风险溢价为8%,其他相关信息如下: 下列关于该投资组合的说法中,正确的有(     )。
  • A 、β系数为1
  • B 、必要报酬率为10%
  • C 、期望报酬率为14%
  • D 、标准差为16%

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参考答案

【正确答案:A,B,C】

组合的β系数=0.8×50%+1.2×50%=1,选项A正确;组合的必要报酬率=2%+1×8%=10%,选项B正确;组合的期望报酬率=10%×50%+18%×50%=14%,选项C正确;

组合的标准差
选项D错误。

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