某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨，焦煤期货价格如下表所_期货从业资格考试题库

单选题某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨，焦煤期货价格如下表所示，以下最适合进行卖出套利的情形是（）。
A 、②
B 、③
C 、④
D 、①

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参考答案

【正确答案：B】

卖出套利是预期期货合约间的价差将缩小，通过卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利。由于合理价差为20元/吨，因此建仓时，价差应大于20元/吨，且越大未来缩小到20元/吨的盈利空间就越大。建仓时：①价差为：678-663=15元/吨，②价差为：683-663=20元/吨；③价差为：695-668=27元/吨；④价差为：685-668=17元/吨。③的价差最大，选项B符合题意。

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