- 客观案例题当前沪深300指数为3300,投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计,无风险年利率为5%,红利年收益率为1%,套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为()。
- A 、3293,3333
- B 、3333,3373
- C 、3412,3452
- D 、3313,3353
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参考答案
【正确答案:D】
支付已知现金收益率资产的远期定价的公式为:
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- A 、["3293,3333"]
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- A 、3293,3333
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