- 单选题假设商业银行某项贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E= 2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
- A 、0.08
- B 、0.09
- C 、0.10
- D 、0.11
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参考答案【正确答案：B】
[解析] 根据CreditRisk+模型，发生n笔贷款违约的概率为：Prob(n笔贷款违约)= e(-m)m(n)/n!，其中m为贷款组合平均违约率乘以100，n为违约的贷款笔数。所以，题干组合发生4笔贷款违约的概率：2.72(-2)×24/4!=0.09。
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