- 多选题做多国债基差，即投资者认为基差会上涨，则（），待基差上涨后分别平仓获利。
- A 、买入国债期货
- B 、买入国债现货
- C 、卖出国债现货
- D 、卖出国债期货
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参考答案【正确答案：B,D】
做多国债基差，即投资者认为基差会上涨，国债现货价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则买入国债现货，卖出国债期货，待基差上涨后分别平仓获利。
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- A 、金字塔买入
- B 、金字塔卖出
- C 、平均买低
- D 、平均卖高
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- A 、买入国债期货
- B 、买入国债现货
- C 、卖出国债现货
- D 、卖出国债期货
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- A 、买入国债期货
- B 、买入国债现货
- C 、卖出国债现货
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- C 、买入100万元国债期货，同时买入100万元同月到期的股指期货
- D 、卖出100万元国债期货，同时买入100万元同月到期的股指期货
- 5 【单选题】国内股市恢复上涨，某投资者考虑增持100万元股票组合，同时减持100万元国债组合。为实现上述目的，该投资者可以（）。
- A 、卖出100万元国债期货，同时卖出100万元同月到期的股指期货
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- A 、买入国债期货
- B 、买入国债现货
- C 、卖出国债现货
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- A 、买入国债期货
- B 、买入国债现货
- C 、卖出国债现货
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- 8 【客观案例题】若投资者希望不但指数上涨的时候能够赚钱，而且指数下跌的时候也能够赚钱。对此，产品设计者和发行人可以如何设计该红利证以满足投资者的需求（）。
- A 、提高期权的价格
- B 、提高期权幅度
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- D 、延长期权行权期限
- 9 【多选题】做多国债基差，即投资者认为基差会上涨，国债现货价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则（），待基差上涨后分别平仓获利。
- A 、买入国债期货
- B 、买入国债现货
- C 、卖出国债现货
- D 、卖出国债期货
- 10 【多选题】做多国债基差，即投资者认为基差会上涨，国债现货价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则（），待基差上涨后分别平仓获利。
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- B 、买入国债现货
- C 、卖出国债现货
- D 、卖出国债期货
热门试题换一换
- 下列关于期货公司作用的说法，正确的有( )。
- 套期保值是通过建立（）机制，以规避价格风险的一种交易方式。
- 股票市场非系统性风险（）。
- 某投资者拥有敲定价格为840美分/蒲式耳的3月大豆看涨期权，最新的3月大豆成交价格为839.25美分/蒲式耳。那么，该投资者拥有的期权属于( )。
- 某一期货合约当日无成交价格，则以( )作为当日结算价。
- 假设某机构投资者持有的一揽子股票组合，市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应，此时恒生指数为15000点（恒生指数的期货合约的乘数为50港元），市场利率为6%，则3个月后交割的恒生指数期货合约理论价格为（ ）点。
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- 期货公司应当在每月结束之日起（）内报送设立、收购的境外经营机构的上一月度主要财务数据及业务情况。
- 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。 参考公式：
- 目前我国期货行情的交易量与持仓量数据按双边计算的是（）。
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