- 客观案例题某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为2840元/吨,同时买入1手9月份大豆合约,价格为2890元/吨。5月20日,该交易者将7月份大豆合约和9月份大豆合约平仓,价格分别为2810元/吨和2875 元/吨,那么该套利的净盈亏情况为()元。(大豆期货合约10吨/手)
- A 、亏损150
- B 、获利150
- C 、亏损200
- D 、获利200
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:B】
7月的合约:卖出价为2840元/吨,平仓买入价为2810元/吨;则盈亏为,(2840-2810)×1手×10吨/手=300元;
9月的合约:买入价为2890元/吨,平仓卖出价为2875元/吨;则盈亏为,(2875-2890)×1手×10吨/手= -150元;
该套利者净盈利=300-150=150元。
您可能感兴趣的试题
- 1 【客观案例题】某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为1840元/吨,同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨,5月20日,该交易者平仓买入1手7月份大豆合约,价格为1810元/吨,同时平仓卖出1手9月份大豆合约,价格为1875元/吨,请计算套利的净盈亏()。(大豆期货合约10吨/手)
- A 、亏损150 元
- B 、获利150 元
- C 、亏损160 元
- D 、获利160 元
- 2 【客观案例题】某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为1840元/吨,同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨,5月20日,该交易者买入1手7月份大豆合约,价格为1810元/吨,同时卖出1手9月份大豆合约,价格为1875元/吨,(大豆期货合约10吨/手),请计算套利的净盈亏()。
- A 、亏损150元
- B 、获利150元
- C 、亏损160元
- D 、获利160元
- 3 【客观案例题】某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为2840元/吨,同时买入1手9月份大豆合约,价格为2890元/吨。5月20日,该交易者将7月份大豆合约和9月份大豆合约平仓,价格分别为2810元/吨和2875 元/吨,那么该套利的净盈亏情况为()元。(大豆期货合约10吨/手)
- A 、亏损150
- B 、获利150
- C 、亏损200
- D 、获利200
- 4 【客观案例题】某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为2840元/吨,同时买入1手9月份大豆合约,价格为2890元/吨。5月20日,该交易者将7月份大豆合约和9月份大豆合约平仓,价格分别为2810元/吨和2875 元/吨,那么该套利的净盈亏情况为()元。(大豆期货合约10吨/手)
- A 、亏损150
- B 、获利150
- C 、亏损200
- D 、获利200
- 5 【客观案例题】某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为1840元/吨,同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨,5月20日,该交易者买入1手7月份大豆合约,价格为1810元/吨,同时卖出1手9月份大豆合约,价格为1875元/吨,(大豆期货合约10吨/手),请计算套利的净盈亏()。
- A 、亏损150元
- B 、获利150元
- C 、亏损160元
- D 、获利160元
- 6 【客观案例题】某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为2840元/吨,同时买入1手9月份大豆合约,价格为2890元/吨。5月20日,该交易者将7月份大豆合约和9月份大豆合约平仓,价格分别为2810元/吨和2875 元/吨,那么该套利的净盈亏情况为()元。(大豆期货合约10吨/手)
- A 、亏损150
- B 、获利150
- C 、亏损200
- D 、获利200
- 7 【客观案例题】某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆期货合约,价格为1840元/吨,同时买入1手9月份大豆期货合约,价格为1890元/吨,5月20日,该交易者平仓买入1手7月份大豆合约,价格为1810元/吨,同时平仓卖出1手9月份大豆合约,价格为1875元/吨,则套利的净盈亏为()。(大豆期货合约10吨/手)
- A 、亏损150 元
- B 、盈利150 元
- C 、亏损160 元
- D 、盈利160 元
- 8 【客观案例题】某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为2840元/吨,同时买入1手9月份大豆合约,价格为2890元/吨。5月20日,该交易者将7月份大豆合约和9月份大豆合约平仓,价格分别为2810元/吨和2875 元/吨,那么该套利的净盈亏情况为()元。(大豆期货合约10吨/手)
- A 、亏损150
- B 、获利150
- C 、亏损200
- D 、获利200
- 9 【客观案例题】某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为1840元/吨,同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨,5月20日,该交易者买入1手7月份大豆合约,价格为1810元/吨,同时卖出1手9月份大豆合约,价格为1875元/吨,(大豆期货合约10吨/手),请计算套利的净盈亏()。
- A 、亏损150元
- B 、获利150元
- C 、亏损160元
- D 、获利160元
- 10 【客观案例题】某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为2840元/吨,同时买入1手9月份大豆合约,价格为2890元/吨。5月20日,该交易者将7月份大豆合约和9月份大豆合约平仓,价格分别为2810元/吨和2875 元/吨,那么该套利的净盈亏情况为()元。(大豆期货合约10吨/手)
- A 、亏损150
- B 、获利150
- C 、亏损200
- D 、获利200
热门试题换一换
- 来年2月12日,该饲料厂实施点价,以2500元/吨的期货价格为基准价进行实物交收,同时油脂企业以该价格将期货合约对冲平仓,此时现货价格为 2640元/吨,则该饲料厂的交易结果是()(不计手续费等费用)。
- ()应当为每一个客户设立统一开户编码,并建立统一开户编码与客户在各期货交易所交易编码的对应关系。
- 依法对期货保证金安全存管实施监控的机构是( )。
- 某期货公司任命王某为本公司的首席风险官,王某在开展工作过程中,发现公司在保证金安全保管工作中存在重大问题,王某将相关问题反馈给公司总经理张某。张某要求相关部门对存在的问题进行了整改,解决了部分问题,但仍未达到要求,王某在张某的说服下,接受了整改结果。下列说法正确的是()。
- 看涨期权的多头和空头到期损益结构图是()。
- 期货价差套利有助于()。
- 期货交易所履行的职责()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载