- 单选题某投资者以6390元/吨卖出7月白糖期货合约1手,以6480元/吨买入9月白糖期货合约1手,当两合约价格为( )时,该投资者同时平仓会盈利。
- A 、7月:6400元/吨;9月6480元/吨
- B 、7月:6450元/吨;9月6480元/吨
- C 、7月:6400元/吨;9月6440元/吨
- D 、7月:6350元/吨;9月6480元/吨
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参考答案
【正确答案:D】
7月白糖期货合约价格< 9月白糖期货合约价格,卖出7月合约同时买入9月合约,即买入套利,则未来价差扩大,套利者会获利。建仓时,价差=6480-6390=90元/吨。平仓时,价差大于90元/吨的会获利。
选项A:价差=6480-6400=80元/吨;
选项B:价差= 6480 - 6450=30元/吨;
选项C:价差=6440-6400=40元/吨;
选项D:价差=6480-6350=130元/吨;
符合条件的是为选项D。
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