- 选择题在测度期权价格风险的常用指标中,Delta值用来衡量()。
- A 、波动率变动的风险
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- C 、标的资产价格变动的风险
- D 、利率变动的风险
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参考答案
【正确答案:C】
选项C正确:所谓Delta,是用以衡量标的资产价格变动的风险。选择权标的资产变动时,选择权价格改变的百分比,也就是选择权的标的价值发生变动时,选择权价值相应也在变动。公式为:Delta=外汇期权费的变化/外汇期权标的即期汇率的变化。
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