- 客观案例题
题干：假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化，现在3个月看涨期权的市场价格如表所示：
题目：垂直价差套利包括（）。 - A 、水平价差套利
- B 、盒式价差套利
- C 、蝶式价差套利
- D 、鹰式价差套利
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参考答案【正确答案：B,C,D】
相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权 的价格之间存在一定的不等关系，一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破，则存在 套利机会，这种套利称之为垂直价差套利，包括蝶式价差套利、盒式价差套利、鹰式价差套利等。
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- B 、信用贷款利率
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- A 、盒式价差套利
- B 、垂直价差套利
- C 、鹰式价差套利
- D 、蝶式价差套利
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