- 单选题关于预期损失(ES)指标,以下表述错误的是()。
- A 、是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值
- B 、不满足次可加性
- C 、能衡量极端情况发生时损失的平均值
- D 、预期损失也被称为条件风险价值度
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参考答案
【正确答案:B】
预期损失( ES),是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值。预期损失也被称为条件风险价值度(VaR)或条件尾部期望或尾部损失。预期损失由于其在尾部风险度量、次可加性等方面的优势,越来越受到金融行 业与监管机构的重视。
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