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选择题假设某持仓组合的βP是1.2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至0，假设现货市值1 000万元，沪深300期货指数为5000，βf为1，则他可以在期货市场（），实现alpha套利。
A 、买入8份合约
B 、买入12份合约
C 、卖空12份合约
D 、卖空8份合约

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参考答案

【正确答案：D】

选项D正确：买（卖）的合约份数为：N=[S/（F×λ）×（β_P-β_S）/β_f]=[10000000/（5000×300）]×[（0-1.2）/1]=-8（份），负号表示卖空。

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