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  • 客观案例题某交易者以3620元/吨卖出5月燃料油期货合约1手,同时以3650/吨买入7月燃料油期货合约1手,当商品合约价格为( )时,将所持合约同时平仓,该交易者盈利最大。
  • A 、5月3730元/吨,7月3720元/吨
  • B 、5月3650元/吨,7月3700元/吨
  • C 、5月3720元/吨,7月3740元/吨
  • D 、5月3620元/吨,7月3710元/吨

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参考答案

【正确答案:D】

投资者买入较高价格期货合约,卖出较低价格期货合约,相当于是买入套利,则价差扩大会盈利。建仓时,价差=3650-3620=30元/吨;
选项A:价差为3720-3730=-10元/吨;
选项B:价差为3700-3650=50元/吨;
选项C:价差为3740-3720=20元/吨;
选项D:价差为3710-3620=90元/吨。
价差最大的是选项D。

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