- 组合型选择题关于欧式期权定价中的看涨—看跌平价关系，下列说法正确的有（）。Ⅰ.看涨—看跌平价建立在无套利均衡分析基础上Ⅱ.看涨—看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量的无风险资产来复制Ⅲ.看涨—看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产由看跌期权和一定数量基础资产来复制Ⅳ.看涨—看跌期权平价的建立要动用动态复制技术
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- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- 2 【组合型选择题】 以下关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是（）。 I.看涨期权的卖方看涨后市 II.看涨期权的卖方看跌后市 III.卖出看跌期权，当标的物价格上升时，卖方受益 IV.卖出看跌期权，当标的物价格上升时，卖方受损
- A 、I、III
- B 、II、III
- C 、I、IV
- D 、II、IV
- 3 【选择题】假设某欧式看涨期权目前股价为46元，期权的行权价为4. 5元，期限为1年，股价年波动率为0. 3,无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为（ ）元。（已知累积正态分布表N(0.42) =0.6628，N(0.12)=0.5478)
- A 、0.96
- B 、0.54
- C 、 0.66
- D 、0.72
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- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- 5 【组合型选择题】关于欧式期权定价中的看涨—看跌平价关系，下列说法正确的有（）。Ⅰ.看涨—看跌平价建立在无套利均衡分析基础上Ⅱ.看涨—看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量的无风险资产来复制Ⅲ.看涨—看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产由看跌期权和一定数量基础资产来复制Ⅳ.看涨—看跌期权平价的建立要动用动态复制技术
- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- 8 【组合型选择题】关于欧式期权定价中的看涨—看跌平价关系，下列说法正确的有（）。Ⅰ.看涨—看跌平价建立在无套利均衡分析基础上Ⅱ.看涨—看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量的无风险资产来复制Ⅲ.看涨—看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产由看跌期权和一定数量基础资产来复制Ⅳ.看涨—看跌期权平价的建立要动用动态复制技术
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- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- 10 【组合型选择题】关于欧式期权定价中的看涨—看跌平价关系，下列说法正确的有（）。Ⅰ.看涨—看跌平价建立在无套利均衡分析基础上Ⅱ.看涨—看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量的无风险资产来复制Ⅲ.看涨—看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产由看跌期权和一定数量基础资产来复制Ⅳ.看涨—看跌期权平价的建立要动用动态复制技术
- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
热门试题换一换
- 与财政政策、货币政策相比，收入政策具有更高一层次的调节功能。
- 可在所得税前扣除的税金包括（）。 I.增值税 II.土地增值税 III.出口关税 IV.资源税 V.消费税
- A上市公司以股票市价为基准确定限制性股票授予价格，则（ ）内不得向公司激励对象授予股票。
- 风险厌恶型投资者的特征包括（）。 I.不愿为增加收益而承担风险 II.对待风险态度消扱 III.投资工具以股票、基金等为主 IV.非常注重资金安全
- 对支撑线和压力线的修正过程是对现有各个支撑线和压力线（）的确认。
- 下列项目中，影响融资租入固定资产入账价值的有（）。Ⅰ.融资租入固定资产占资产总额的比例Ⅱ.融资租入固定资产支付的租赁合同印花税Ⅲ.租赁合同规定的利率Ⅳ.融资租入固定资产的预计净残值Ⅴ.融资租入固定资产的预计使用年限
- 关于报告分部的确定，下列说法中正确的有（）。Ⅰ.企业应以业务分部或地区分部为基础确定报告分部Ⅱ.企业应以经营分部为基础确定报告分部Ⅲ.分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上，应将其确定为报告分部Ⅳ.分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上，应将其确定为报告分部Ⅴ.分部的分部资产占所有分部资产合计额的10%或者以上，应将其确定为报告分部
- 当证券市场已充分表现出所有公开信息，内幕信息体现时，为（）市场。
- 在一个封闭的经济体里，计算CPI的最终产品只有A、B两种商品，比重为2:3。基准年A 商品的价格为1.2元，B商品的价格为1.8元。2015年，A商品的价格变为1.5元；B商品的价格为2.0元，则该年度CPI为（）。
- 套期保值之所以能够规避价格风险，是因为（）。Ⅰ.同品种期货价格走势与现货价格走势之间的一致Ⅱ.同品种期货价格走势与现货价格走势之间的背离Ⅲ.随着期货合约到期日的临近，现货与期货价格趋向分离Ⅳ.随着期货合约到期日的临近，现货与期货价格趋向一致
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