参考答案
【正确答案:C】
建立回归模型包括以下步骤:
(1)因子分析。包括:检验因变量与自变量之间统计量显著并符合经济常识;检验自变量之间不存在明显的多重共线性等问题。
(2)选择模型入模因子。通过逐步回归的方式挑选入模因子,若统计量不显著或经济含义不准确,可以尝试用宏观因子的一阶或多阶滞后项代入模型,直到满足统计检验和经济含义解析显著为止。
(3)确定压力测试模型。利用拟合优度、AIC或BIC准则等模型评估指标,选择最终适用的压力测试模型,确定违约率(因变量)与宏观压力因子(自变量)之间的关系。