期货从业资格
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首页 期货从业资格考试 题库 正文
  • 多选题 如果根据历史统计数据发现,LLDPE 期货与PVC期货的比价大部分落在1.30~1.40之间,并且存在一定的周期性。据此宜选择的套利策略有()。
  • A 、当比价在1.40以上,买PVC拋LLDPE
  • B 、当比价在1.30以下,买PVC拋LLDPE
  • C 、当比价在1.30以下,买LLDPE抛PVC
  • D 、当比价在1.40以上,买LLDPE抛PVC .

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参考答案

【正确答案:A,C】

当比价在1.40以上,说明LLDPE期货价格较高,PVC期货价格较低,应该买进PVC期货,抛售LLDPE期货;;当比价在1.30以下,说明,LLDPE 期货价格较低,PVC 期货价格较高,应该买入LLDPE期货,抛售PVC期货。选项AC正确。

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