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首页 中级经济师考试 题库 正文
  • 单选题 假设某投资组合的贝塔系数为1.2，无风险利率为1%，市场组合预期收益率6%，在CAPM假设条件下，该资产组合的预期收益率是( )。
  • A 、8.4%
  • B 、7%
  • C 、7.4%
  • D 、7.2%

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参考答案

【正确答案：B】

根据资本资产定价模型Ep=rf+β(Em-rf)=0.01+1.2*(0.06-0.01)=0.07=7%

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