- 单选题在8月和12月黄金期货价格分别为940美元／盎司和950美元／盎司时，某套利者下达“买入8月黄金期货，同时卖出12月黄金期货，价差为10美元／盎司”的限价指令，（）美元／盎司是选项中最优的可能成交价差。
- A 、5
- B 、12
- C 、18
- D 、20
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参考答案【正确答案：D】
套利限价指令是指当价格达到指定价位时，指令将以指定的或更优的价差成交。题目中的指令为“买入8月黄金期货，同时卖出12月黄金期货，价差为10美元／盎司”，是卖出套利，当价差缩小时可以盈利，所以成交的价差越大越好，这样价差缩小时才能获得更多盈利。即指8月份黄金期货合约的价格与12月份价格之间的价差要大于等于10美元/盎司，即执行指令。最优的成交价差是最大的的价差20.
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- A 、5
- B 、12
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