- 单选题假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为( )。
- A 、100亿元
- B 、1500(亿·年)
- C 、1年
- D 、1.5年
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参考答案
【正确答案:D】
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期=6-900/1000*5=1.5(年)。
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