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  • 客观案例题
    题干:某公司是专业生产芯片的厂商,已在美国纳斯达克市场上市。当前该公司的β系数为1.5,纳斯达克的市场组合收益率为8%,美国国债的利率是2%。
    题目:通过CAPM模型测得的该公司股票的预期收益率是( )。
  • A 、3%
  • B 、6%
  • C 、9%
  • D 、11%

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参考答案

【正确答案:D】

本题考查公司股票的预期收益率的计算。E(ri)-rf=[E(rm)-rf]βi。所以E(r)=[E(ri)-rf]βi+rf=9%+2%=11%。

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