- 单选题下表为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数 A B C A 1 B 0.85 1 C 0.25 -0.5 1 假设三种产品标准差相同,则下列投资组合中风险最低的是( )
- A 、40%的A和60%的C
- B 、40%的A和60%B
- C 、40%的B和60%的C
- D 、60%的A和40%的B
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参考答案【正确答案：C】
其他条件不变，资产的相关系数为正时，风险分散效果较差;资产的相关系数为负时，风险分散效果较好。
由表可知只有BC组合的系数为负-0.5 ，所以风险最低。
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