- 单选题 关于资本市场线与风险资产有效前沿的切点投资组合，以下表述正确的是（）。 Ⅰ.它就是市场投资组合 Ⅱ.它由投资者偏好决定 Ⅲ.它是有效前沿上不含无风险资产的投资组合 Ⅳ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合
- A 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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参考答案【正确答案：A,B,C,D】
您可能感兴趣的试题- 1 【判断题】即使在有效市场中，不同投资者的风险偏好不同，仍需要选择适合自己的最优组合，而有效的证券选择仍有利于风险的分散，因此资产组合管理仍有其存在的价值。
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【判断题】资本市场线揭示了有效组合的收益风险均衡关系，给出了任意证券或组合的收益风险关系。
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【单选题】有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（ ）。
- A 、无风险证券
- B 、最优证券组合
- C 、切点投资组合
- D 、任意风险证券组合
- 4 【单选题】有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（ ）。
- A 、无风险证券
- B 、最优证券组合
- C 、切点投资组合
- D 、任意风险证券组合
- 5 【单选题】在资本市场理论的前提假设下，关于市场均衡状态的总结错误的是（）。
- A 、市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好无相关关系
- B 、所有投资者将选择有包括所有证券资产在内的市场组合M
- C 、市场组合处于有效前沿
- D 、单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例
- 6 【单选题】在资本市场理论的前提假设下，关于市场均衡状态的总结错误的是（）。
- A 、市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好无相关关系
- B 、所有投资者将选择有包括所有证券资产在内的市场组合M
- C 、市场组合处于有效前沿
- D 、单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例
- 7 【单选题】在充分有效的市场前提下，关于资本市场线上的任一组合的风险情况，下列表述正确的是（）。
- A 、既有系统性风险，又有非系统性风险
- B 、只有系统性风险，没有非系统性风险
- C 、只有非系统性风险，没有系统性风险
- D 、系统性风险和非系统性风险均被完全分散
- 8 【单选题】在资本市场理论的前提假设下，关于市场均衡状态的总结错误的是（）。
- A 、市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好无相关关系
- B 、所有投资者将选择有包括所有证券资产在内的市场组合M
- C 、市场组合处于有效前沿
- D 、单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例
- 9 【单选题】在资本市场理论的前提假设下，关于市场均衡状态的总结错误的是（）。
- A 、市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好无相关关系
- B 、所有投资者将选择有包括所有证券资产在内的市场组合M
- C 、市场组合处于有效前沿
- D 、单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例
- 10 【单选题】资本市场线用（ ）来衡量风险。
- A 、斜率
- B 、β值
- C 、相关系数
- D 、标准差
热门试题换一换
- 当可转换债券持有人行使转换权后，（ ）。
- 下列关于股权投资基金的投资监督的说法错误的是（）。
- 投资机构属于（）。
- 基金管理人的合规政策应明确所有员工和业务条线需要遵守的基本原则，以及识别和管理合规风险的主要程序，内容不包括（）。
- 基金合同约定基金不进行托管的，应当在基金合同中明确（ ）。 Ⅰ.保障基金财产安全的制度措施 Ⅱ.收益分配制度 Ⅲ.资产管理制度 Ⅳ.纠纷解决机制
- 以下属于基金管理人信息披露义务的是（）。 Ⅰ.在指定报刊上披露年度，半年度报告摘要 Ⅱ.当发生对基金份额持有人权益或基金价格产生重大影响的事件时，应在2日内编制 Ⅲ.将更新的招募说明书登载在网站上 Ⅳ.每日应当公告封闭式基金的资产净值和份额净值
- 中国证监会最新发布的指引中规定了新的投资比例限制，但某基金管理公司因风控人员离职而未及时在投资系统中设置阈值，导致投资违规，该公司违反了内部控制的（）。
- 道德与法律是社会行为规范最主要的两种形式，下列关于两者的说法错误的是（）。
- 如QDII基金发生了境外托管人变更，则下列说法正确的是（）。
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