- 单选题假设某企业信用评级为BBB，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，同类评级的企业违约后，贷款回收率为30%。若同期信用评级为AAA企业的此类项目贷款的年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为BBB级的企业客户在1年内的违约概率为（）。
- A 、5%
- B 、6%
- C 、7%
- D 、8%
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参考答案【正确答案：B】
根据KPMG风险中性定价模型公式：
带入公式可得：
P×(1+10%)+(1-P)×(1+10%)×30%=1+5%，可得P=94%，即该企业客户在1年内的违约概率为6%。
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- A 、5%
- B 、6%
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