- 单选题 现有一投资组合,投资组合的贝塔值为2,投资组合的收益与市场协方差为8,市场收益率标准差为 ()。
- A 、2
- B 、4
- C 、6
- D 、1
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参考答案
【正确答案:A】
根据贝塔系数的计算式,,其中βp表示贝塔系数,表示投资组合p的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。所以市场收益的方差=8/2=4,标准差的平方=方差,标准差=。
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