- 单选题所谓有担保的看跌期权策略是指( )。
- A 、一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合
- B 、一个标的资产空头和一个看涨期权空头的组合
- C 、一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合
- D 、一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合
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【正确答案:D】
一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合,标的资产空头对卖出看跌期权形成保护,被称为有担保的看跌期权策略。
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- 1 【多选题】买进看跌期权卖期保值策略的结果有( )。
- A 、价格下跌可以保值并获取一部分利润
- B 、价格下跌的幅度越大,这种保值作用越明显
- C 、价格维持不变,则净盈利为0
- D 、价格上涨最大损失为支付的权利金
- 2 【判断题】若进行买进看跌期权卖期保值策略,价格下跌的幅度越大,则这种保值作用越明显。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【单选题】策略为卖1份低执行价格(A)看跌期权,买1份更高执行价格(B)的看跌期权的是( )。
- A 、牛市看涨期权垂直套利
- B 、牛市看跌期权垂直套利
- C 、熊市看涨期权垂直套利
- D 、熊市看跌期权垂直套利
- 4 【判断题】买进看跌期权与卖出看跌期权的盈亏平衡点都是:标的物市场价格=执行价格-权利金。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【多选题】备兑看涨期权组合策略包括()。
- A 、一个基金
- B 、一个简单期权
- C 、一个股票
- D 、一个债券
- 6 【单选题】所谓有担保的看涨期权策略是指( )。
- A 、一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合
- B 、一个标的资产空头和一个看涨期权空头的组合
- C 、一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合
- D 、一个标的资产空头和一个看跌期权多头的组合
- 7 【单选题】所谓有担保的看跌期权策略是指( )。
- A 、一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合
- B 、一个标的资产空头和一个看涨期权空头的组合
- C 、一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合
- D 、一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合
- 8 【单选题】所谓有担保的看跌期权策略是指( )。
- A 、一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合
- B 、一个标的资产空头和一个看涨期权空头的组合
- C 、一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合
- D 、一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合
- 9 【单选题】所谓有担保的看跌期权策略是指( )。
- A 、一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合
- B 、一个标的资产空头和一个看涨期权空头的组合
- C 、一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合
- D 、一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合
- 10 【客观案例题】使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()。
- A 、买入执行价格较高的看涨期权,卖出等量执行价格较低的看涨期权
- B 、卖出执行价格较低的看跌期权,买入等量执行价格较高的看跌期权
- C 、买入执行价格和数量同等的看涨期权和看跌期权
- D 、卖出执行价格较高的看跌期权,买入等量执行价格较低的看跌期权
热门试题换一换
- ()是美国期权市场第一家全电子化交易的期权交易所。
- 外汇风险按其内容不同,通常分为( )。
- 如果使用久期较小的国债现货进行基差空头交易,当收益率()时会发生亏损。
- 公司制期货交易所的总经理是由()聘任。
- 某期货公司的期末财务报表和风险监管报表显示,其净资本为6000万元。中国证监会派出机构在对该公司报表进行非现场检查时发现存在以下问题:第一,公司未充分计提资产减值准备,按照规定应补提300万元;第二,公司未准确计提预计负债,按照规定应补提150万元。在针对上述问题进行调整后,该公司的期末净资本为()。
- 依法对期货保证金安全存管实施监控的机构是()。
- 下列关于蝶式套利的具体操作方法,正确的是( )。
- 公司制期货交易所的权力机构是( )。
- 某股票价格为50元,若期限为6个月,执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元,市场无风险利率为5%,则其对应的相同期限,相同执行价格的欧式看跌期权价格为()元。(参考公式:)
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