- 多选题蝶式套利的特点是()。
- A 、蝶式套利的实质是跨交割月份的套利活动
- B 、蝶式套利由两个跨期套利互补平衡的组合
- C 、联结两个跨期套利的纽带是居中月份合约的期货合约
- D 、在合约数量上,居中月份合约等于两旁月份合约之和
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参考答案
【正确答案:A,B,C,D】
蝶式套利是跨期套利中的又一种常见形式。它是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成。由于较近月份和较远月份的期货合约分别处于居中月份的两侧,形同蝴蝶的两个翅膀,因此称之为蝶式套利。蝶式套利的特点还包括:必须同时下达三个指令,买空/卖空/买空;或卖空/买空/卖空,并同时对冲。
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