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  • 多选题 银行账簿市场风险压力测试，情景通常为在资产负债管理的大框架下，通过（）考虑作为承压指标的净利总收入变化。
  • A 、主要利率上下平移200个基点
  • B 、1%和99%分位数的历史情景
  • C 、主要利率水平横移200个基点
  • D 、1%和90%分位数的历史情景
  • E 、相当于1%和99%分位数历史情景的利率平移

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参考答案

【正确答案：A,B,E】

银行账簿市场风险压力测试，情景通常为在资产负债管理的大框架下，通过三种方法考虑作为承压指标的净利总收入变化：

（1）主要利率上下平移200个基点；
（2）1%和99%分位数的历史情景；
（3）相当于1%和99%分位数历史情景的利率平移。

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