- 单选题假设某债券售价为84.26元,收益率上升、下降20个基点的价格分别82.92元和85.64元,则近似凸性值为()。
- A 、100.12
- B 、118.68
- C 、124.68
- D 、11.9
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参考答案
【正确答案:B】
根据近似凸性值的计算公式:近似凸性值=(P1+P2-2*P0)/(P0*(△r)^2)=(82.92+85.64-2*84.26)/(84.26*0.2%*0.2%)=118.68。
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