- 单选题当资产组合的结构比较复杂时,使用()来计算VaR在算法上较为简便。
- A 、解析法
- B 、图表法
- C 、模拟法
- D 、以上选项均不正确

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【正确答案:C】
当资产组合的结构比较复杂时,使用模拟法来计算VaR在算法上较为简便,但是想要得到较为准确的VaR,所需的运算量可能会很大。

- 1 【判断题】当资产组合的结构比较复杂时,使用解析法来计算VaR在算法上较为简便,但是要想得到较为准确的VaR,所需的运算量可能会很大。()
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【单选题】当资产组合的结构比较复杂时,使用()来计算VaR在算法上较为简便。
- A 、解析法
- B 、图表法
- C 、模拟法
- D 、以上选项均不正确
- 3 【单选题】当资产组合的结构比较复杂时,使用( )来计算VaR在算法上较为简便。
- A 、解析法
- B 、图表法
- C 、模拟法
- D 、统计法
- 4 【单选题】当资产组合的结构比较复杂时,使用()来计算VaR在算法上较为简便。
- A 、解析法
- B 、图表法
- C 、模拟法
- D 、以上选项均不正确
- 5 【单选题】当资产组合的结构比较复杂时,使用( )来计算VaR在算法上较为简便。
- A 、解析法
- B 、图表法
- C 、模拟法
- D 、统计法
- 6 【判断题】当资产组合的结构比较复杂时,使用解析法来计算VaR在算法上较为简便,但是要想得到较为准确的VaR,所需的运算量可能会很大。()
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【判断题】当资产组合的结构比较复杂时,使用解析法来计算VaR在算法上较为简便,但是要想得到较为准确的VaR,所需的运算量可能会很大。()
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【多选题】对于比较复杂的金融资产组合而言敏感性分析具有局限性,主要表现在()。
- A 、风险因子往往不止一个
- B 、风险因子之间具有一定的相关性
- C 、需考虑各种头寸的相关关系和互相利用
- D 、传统的敏感性分析只能采用线性近似
- 9 【单选题】当资产组合的结构比较复杂时,使用()来计算VaR在算法上较为简便。
- A 、解析法
- B 、图表法
- C 、模拟法
- D 、以上选项均不正确
- 10 【单选题】当资产组合的结构比较复杂时,使用()来计算VaR在算法上较为简便。
- A 、解析法
- B 、图表法
- C 、模拟法
- D 、以上选项均不正确
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