- 单选题3月1日,某基金持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元,则需要交易的期货合约张数是( )。
- A 、62张
- B 、64张
- C 、43张
- D 、34张
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参考答案
【正确答案:A】
卖出期货合约数= β×现货总价值/(期货指数点×每点乘数)=1.2×20000000/(3880×100)约等于62张。
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