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  • 单选题 同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权,执行价格均为50元,到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元,该投资组合的净收益是( )元。
  • A 、5
  • B 、7 
  • C 、9
  • D 、11

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参考答案

【正确答案:B】

该投资策略为空头对敲,组合的净收益=(48-50)+(4+5)=7(元)。

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