- 多选题假设r为年利息率;d为年指数股息率;t为所需计算的各项内容的时间变量;T代表交割时间;S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示);TC为所有交易成本的合计数,则下列说法正确的是()。
- A 、
无套利区间的上界应为F(t,T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+Tc - B 、
无套利区间的下界应为F(t,T)-TC=St[1+(r-d)×(T-t)/365]-Tc - C 、无套利区间的下界应为TC-F(t,T)=Tc-St[1+(r-d)×(T-t)/365]
- D 、
以上都对
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参考答案【正确答案：A,B】
无套利区间应为:St[1+(r-d)×(T-t)/365]+Tc,F(t,T)-TC=St[1+(r-d)×(T-t)/365]-Tc。
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