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首页证券投资顾问考试题库正文

不定项
题干：在无风险收益率为5%、市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1.2。根据资本资产定价模型，回答下列问题。
题目：投资者在投资时，可以买进（）。
A 、A证券
B 、B证券
C 、都不买
D 、A证券和B证券

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参考答案

【正确答案：B】

超额收益=实际收益率-均衡收益率，A证券实际收益率为10%，根据资本资产定价模型计算出来的均衡收益率为12.7%，因此超额收益=10%-12.7%=-2.7%。

B证券实际收益率为17%，根据资本资产定价模型计算出来的均衡收益率为13.4%，因此超额收益=17%-13.4%=3.6%。

A证券超额收益小于零，说明被高估，应卖出；B证券超额收益大于零，说明被低估，应买进。

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