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  • 单选题 相同系列期权中，期权1、2、3为3个执行价格相邻的看涨期权，C为期权价格，K为执行价格，K1＜K2＜K3，2为接近平值的期权，1为实值期权，3为虚值期权。如果期权价格差和执行价格差的比例关系为[（C1-C2）/（K2-K3)]<[(C2-C3)/(K3-K2)]时，适宜构建的套利策略为（）。
  • A 、买进看涨期权2和3，同时卖出2份看涨期权1
  • B 、买进看涨期权1和2，同时卖出2份看涨期权3
  • C 、卖出看涨期权1和3，同时买进2份看涨期权2
  • D 、买进看涨期权1和3，同时卖出2份看涨期权2

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参考答案

【正确答案：C】

空头蝶式价差套利，卖出看涨期权1和3，同时买进2份看涨期权2。

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