- 单选题基金P当月的实际收益率为5.34%。表15-3为该基金的基准投资组合B的相关数据。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%、货币市场工具23%。那么基金P资产配置带来的贡献为( )。
- A 、0.23%
- B 、0.31%
- C 、1.37%
- D 、3.97%
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参考答案
【正确答案:B】
基准P的当月收益率为:(0.60×5.81%)+(0.30×1.45%)+(0.10×0.48%)=3.97%。此时基金P的超额收益率为:5.34% - 3.97%=1.37%。基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%、货币市场工具23%。此时权重为70:7:23,基金P的超额收益必然与这些权重对预定标准权重(60:30:10)的偏离有关。资产配置带来的贡献为:(0.70-0.60)×5.81%+(0.07-0.30)×1.45%+(0.23- 0.10)×0.45%=0.31%。故选B
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