- 单选题债券基金经理合理运用免疫策略实现资产组合现金流匹配和资产负债有效管理,常用的免疫策略不包括( )。
- A 、所得免疫
- B 、价格免疫
- C 、或有免疫
- D 、市场免疫
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参考答案
【正确答案:D】
如果债券基金经理能够较好地确定持有期,那么就能够找到所有的久期等于持有期的债券,并选择凸性最高的那种债券,这类策略称为免疫策略。选择免疫策略,就是在尽量减免到期收益率变化所产生负效应的同时,还尽可能从利率变动中获取收益。常用的免疫策略主要包括:所得免疫、价格免疫和或有免疫。故选项D不包括。
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- B 、多重负债下的组合免疫策略,负债的久期分布必须比组合内的各种债券的久期分布更广
- C 、规避风险是指在市场收益率非平行变动时,组合所蕴含的再投资风险
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