- 客观案例题沪深300指数为3000，红利年收益率为1%，无风险年利率为5%（均以连续复利计息），3个月期的沪深300指数期货价格为3010。若不计交易成本，理论上的套利策略是（）。①卖空构成指数的股票组合②买入构成指数的股票组合③卖空沪深300股指期货④买入沪深300股指期货。
- A 、①③
- B 、①④
- C 、②③
- D 、②④
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参考答案【正确答案：B】
根据题意，3个月期沪深300股指期货的理论价格为：3000×e^[(5%-1%)×3/12]=3030.15。3个月期沪深300指数期货价格为3010，低于理论价格，因此采用的套利策略为买入沪深300股指期货，卖出对应的股票组合。
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