- 单选题( )进行定价基本思想:假设已知标的资产价格的分布函数,然后把期权的有效期限分为若干个小的时间间隔,借助计算机的帮助,可以从分布的样本中随机抽样来模拟每个时间间隔股价的变动和股价一个可能的运行路径,这样就可以计算出期权的最终价值。
- A 、蒙特卡罗模拟方法
- B 、网格方法
- C 、有限差分方法
- D 、无限差分方法
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参考答案
【正确答案:A】
上述方法是蒙特卡罗模拟方法定价的基本思想。最后得到当前时刻期权的价格:
P=e-rTE(XT)。其中,P表示期权的价格,r表示无风险利率,E(XT)为T时刻的期权预期收益率。
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