- 多选题下列关于强制减仓制度的说法,正确的有( )。
- A 、强制减仓制度是交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单,以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利客户(包括非期货会员)按持仓比例自动撮合成交
- B 、在我国,强制减仓制度一般在某合约连续出现同方向单边市时采用
- C 、强制减仓造成的经济损失由期货交易所承担
- D 、强制减仓制度设立的目的在于迅速、有效化解市场风险,防止会员大量违约

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【正确答案:A,B,D】
强制减仓造成的经济损失由会员及其投资者承担。

- 1 【单选题】下列关于“大户报告制度”的说法不符合《大连商品交易所风险管理办法》(2007年10月29日起施行)具体规定的是( )。
- A 、当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量90%以上(含本数)时,会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况等,客户须通过经纪会员报告
- B 、交易所可根据市场风险状况,调整改变持仓报告水平
- C 、会员和客户的持仓达到交易所报告界限的,会员和客户应主动于下一交易日15:00前向交易所报告
- D 、当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量80%以上(含本数)时,会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况等,客户须通过经纪会员报告
- 2 【多选题】下列关于“强制减仓制度”说法正确的是( )。
- A 、强制减仓制度是指交易所按照有关规定对会员、客户持仓实行平仓的一种强制措施
- B 、强制减仓制度是交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单,以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利客户(包括非期货公司会员)按持仓比例自动撮合成交
- C 、强制减仓制度对同一客户双向持仓的,其净持仓部分的平仓报单参与强制减仓计算,其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓
- D 、强制减仓制度设立的目的在于化解市场风险,防止会员大量违约
- 3 【多选题】下列关于“结算担保金制度”说法正确的是( )。
- A 、根据《期货交易管理条例》规定,实行会员分级结算制度的期货交易所应当建立结算担保金制度
- B 、结算担保金包括基础结算担保金和变动结算担保金
- C 、结算担保金由结算会员以自有资金向期货交易所缴纳
- D 、结算担保金属于期货交易所所有,用于应对结算会员违约风险
- 4 【多选题】下列关于结算担保金制度的说法,正确的有( )。
- A 、结算担保金制度是指由结算会员依交易所规定缴存的,用于应对结算会员违约风险的共同担保资金
- B 、结算担保金包括基础结算担保金和变动结算担保金
- C 、期货交易所可以直接调整基础结算担保金的标准,调整后向监管部门备案
- D 、实行会员分级结算制度的期货交易所以结算担保金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金代为承担会员的违约责任后,由此取得对违约会员的相应追偿权
- 5 【多选题】下列关于熔断制度的说法,正确的有( )。
- A 、熔断制度为股指期货交易提供了一个减震器的作用
- B 、在国际上,熔断制度一般有“熔而断”和“熔而不断”两种表现形式
- C 、熔断制度是指在股指期货价格触及熔断点随后的一段时间内停止交易
- D 、根据《中国金融期货交易所风险控制管理办法》规定,当股指期货价格触及熔断点后立即停止交易
- 6 【多选题】下列关于保证金制度,表述正确的是()。
- A 、期货买方和卖方必须按照其所卖期货合约价值的5%-15%缴纳资金
- B 、保证金用于结算和履约保证
- C 、保证金制度是市场风险管理的重要手段
- D 、保证金收取是分级进行的
- 7 【多选题】下列关于保证金制度,表述正确的是()。
- A 、期货买方和卖方必须按照其所卖期货合约价值的5%-15%缴纳资金
- B 、保证金用于结算和履约保证
- C 、保证金制度是市场风险管理的重要手段
- D 、保证金收取是分级进行的
- 8 【多选题】关于“基差”,下列说法正确的是( )。
- A 、套期保值的本质是风险转移
- B 、基差的大小主要与持仓费有关
- C 、基差是现货价格和期货价格的差
- D 、套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险
- 9 【多选题】关于“基差”,下列说法正确的是( )。
- A 、套期保值的本质是风险转移
- B 、基差的大小主要与持仓费有关
- C 、基差是现货价格和期货价格的差
- D 、套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险
- 10 【多选题】关于“基差”,下列说法正确的是( )。
- A 、套期保值的本质是风险转移
- B 、基差的大小主要与持仓费有关
- C 、基差是现货价格和期货价格的差
- D 、套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险
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- 在实施风险警示时,期货交易所可采取的具体措施包括()。
- 期货交易所的管理办法由()制定。
- 传统的敏感性分析只能采用线性近似。()
- 中国期货业协会应当对期货从业人员的执业行为进行( )检查,期货从业人员及其所在机构应当予以配合。
- 以下关于指数化投资说法正确的是()。
- 1月中旬,某食糖购销企业与一个食品厂签订购销合同,在2个月后向该食品厂交付2000吨白糖,当时该地的白糖现货价格为3600元/吨。该食糖购销企业认为白糖价格可能会上涨。为了避免2个月后为了履行购销合同采购白糖的成本上升,该企业买入5月份白糖期货合约200手(每手10吨),成交价为4350元/吨。春节过后,白糖价格果然开始上涨,至3月中旬,白糖现货价格已达4150元/吨,期货价格也升至4780元/吨。该企业在现货市场采购白糖交货,与此同时将期货市场多头头寸平仓,结束套期保值。则该食糖购销企业套保交易的净盈亏为()。
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- 首席风险官作为期货公司的高级管理人员,应当向( )负责。
- 经营机构的销售人员可以参与投资者的分类评估、产品与服务的分级评估,以及投资者与产品或服务的匹配。()

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