参考答案

【正确答案：B】

根据投资组合报酬率的标准差计算公式可知,选项A的说法正确;由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数,所以,选项B的说法错误;根据教材资本市场线的含义及图形可知,选项C的说法正确;证券市场线的斜率表示经济系统中风险厌恶感的程度。投资者对风险的厌恶感程度越强,对风险资产所要求的风险补偿越大,证券市场线的斜率越大,选项D的说法正确。